每周市场分析及品种关注报告20230814

   每周市场分析及品种关注报告               

         海航期货研究所  

特别声明：本报告供内部参考，不作为投资建议，期市有风险，请谨慎研判，如据此操作，风险自担

（风险警示书详见尾页）

一、宏观分析

1、海外宏观

本期海外经济数据

来源：Wind、海航期货研究所

简析：本期海外数据中美国的CPI同比、PPI食品能源、核心PPI同比、周度商业零售销售、密歇根大学消费者现状指数对期市构成支撑，贸易差额、进口额、商业批发销售等对期市构成压力，综合下来海外数据对本期期市构成支撑。

2、国内宏观

1）、国内经济数据

来源：Wind、海航期货研究所

2）、本期8月8日-8月14日公开市场上，人行累计逆回购到期250亿元，逆回购210亿元，MLF到期0亿元，投放0亿元，本期累计净回笼40亿元，截至8月14日今年全年累计净回笼10630亿元，年净回笼增加。

来源：Wind

简析：本期国内数据中官方黄金储备、外汇储备、官方资产储备以及PPI对期市构成支撑，而出口、M2、央行周度资金净回笼对期市构成压力，综合下来国内数据对期市构成支撑。

结合海内外数据综合来看，本期宏观数据对期市构成支撑。

3、未来关注经济数据、事件及其影响

8月15日，日本二季度实际GDP；国内地产开发投资，预计低于前值，利空；城镇固定资产投资，预计持平；社会消费品零售，预计高于前值，利多；工业增加值，预计低于前值，利空；美国零售销售；

8月16日，欧元区二季度GDP；美国新屋开工；营建许可；

8月18日，欧元区CPI；

8月20日，国内LPR；

8月21日，美国成屋销售；

8月22日，欧元区PMI；美国MarkIT制造业PMI、新屋销售；

8月23日，美国耐用品订单；

8月24日，美国密大消费者信心指数终值；

二、国内期货市场分析

1、本期期货市场整体情况， 

截至8月7日全天收盘，本期整个期市单边持仓市值增至41146.51亿，净流入单边持仓市值约200.85亿，为第1期流入，未异常；其中商品第2期流出2.58亿，未异常；金融第6期流入203.43亿，未异常；各子版块资金出入正常，整个详细情况入下表：

来源：海航期货研究所

前5品种净流入：由上期的30债、花生、锡、5债、2债；变为白糖、中证500、螺纹钢、银、原油；

净流出前5品种：由上期的PTA、镍、中证500、棉花、甲醇，变为铜、棉花、镍、热卷、铁矿；

简析：本期资金流入，主要从有色、农产、化工、黑色流向国债、股指、能源，白糖资金流入异军突起，螺纹钢流入与铁矿热卷流出分化，镍持续流出，原油持续流入，反映资金对前期预期较好的品种撤出，转向能源和久违的品种。

2、本期异动情况

来源：海航期货研究所

技术方向

技术乐观品种由上期的19个降至14个，谨慎品种由上期的0个增至2个，观望品种由上期的56个增至59个，注意看涨品种过于集中的风险，同时多数品种转入观望，注意未来整体波动风险也可能增强，截至8月14日全天收盘，本期国内期货市场整体技术方向为观望第5期，市场整体价格指数变化-1.917%，22期均值为-0.320%，未异常。

异动及技术分析展望

本期异动亮点是尿素持续几期波动异常放大，硅铁连续几期波动异常缩窄，油脂类的豆油接过大豆棒，资金异常流入。其余从成交和波动异常的个数来看，市场继续趋于平淡。

2、上期关注品种实际走势

无

三、未来一期品种关注

无

     四、本期品种跟踪一览表（冷门品种数据请忽略）

     来源：海航期货研究所

五、研究所其他服务

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