关于规范程序化交易的通知

为加强程序化交易管理，规范程序化交易行为，维护市场交易秩序，保护投资者的合法权益，交易所对程序化交易客户实行报备制度，客户按所在开户会员处的程序化交易情况，进行程序化交易软件及软件功能等方面的信息报备。

客户开户或交易时，应主动申报是否采用程序化交易，填报相关信息，结算风控部根据相关信息在交易所会员服务系统内报备；

程序化交易是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令的交易方式。

客户未按要求申报程序化交易应用情况的，交易所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

程序化交易者应当遵守法律法规、规章、规范性文件以及交易所业务规则，合理使用程序化交易，规范运作，不得利用程序化交易优势，扰乱市场交易秩序，操纵市场交易价格或者交易量。

客户使用程序化交易的，应当接受期货公司对其交易行为的合法、合规性管理。

程序化交易者申报及报备的内容，应当包括：

（一） 程序化交易者的身份信息；

（二） 用于程序化交易的交易编码信息；

（三） 程序化交易策略类型及简要说明；

（四） 程序化交易的资金来源类型；

（五） 程序化交易者的资产规模；

（六） 程序化交易系统技术配置参数；

（七） 程序化交易系统服务器所在地址；

（八） 程序化交易系统的开发主体及软件版本；

（九） 联络人及联系方式；

（十） 期货公司对前述第（一）至第（九）项的核查报告；

（十一）交易所规定的其他内容。

程序化交易者应当确保其所申报的信息真实、准确、完整，承诺其所使用的程序化交易策略及系统符合法律法规、规章以及交易所业务规则的规定。